윤재호 교수는 경제학전공 소속 교수로 2009년 미국 코넬대학교에서 박사학위를 받았다. 이화여대에 오기 전에 한국은행에서 10여년간 재직하였다(1996-2012년중). 금융계량경제학을 주전공으로 하고 있으며, 현재까지 20여편 내외의 연구 논문들을 Journal of Banking & Finance, Journal of Financial Econometrics 등에 발표하였다. 현재까지 발표된 논문은 옵션가격, 확률밀도 예측, 리스크 프리미엄, 시스템리스크, 이자율 기간구조 등과 관련된 연구이다. 현재 학부 및 대학원을 대상으로 금융경제학, 금융공학, 금융계량분석 등을 강의하고 있다.
[학술지논문] International linkages of term structures: US and Korea Treasury bond yields
JOURNAL OF INTERNATIONAL MONEY AND FINANCE, 2023, v.138
no.1
, 1-21
SSCI
[학술지논문] 한·미 금리격차, 실질환율, 그리고 달러 캐리 원화수익률: 현재가치 방법론을 이용한 분석
경제분석, 2023, v.29
no.1
, 1-42
KCI
[학술지논문] A re-examination of the predictability of stock returns and cash flows via the decomposition of VIX
ECONOMICS LETTERS, 2020, v.186
no.0
, 108755-108755
SSCI
[학술지논문] Density Forecast Evaluations via a Simulation-Based Dynamic Probability Integral Transformation
JOURNAL OF FINANCIAL ECONOMETRICS, 2020, v.18
no.1
, 24-58
SSCI
[학술지논문] Variance risk premium in a small open economy with volatile capital flows: The case of Korea
INTERNATIONAL REVIEW OF ECONOMICS & FINANCE, 2020, v.65
no.1
, 105-125
SSCI
[학술지논문] 비생성 거시금융 기간구조 모형을 이용한 한국의 이자율 기간프리미엄 분석
Journal of Economic Theory and Econometrics, 2020, v.31
no.2
, 70-110
Scopus
[학술지논문] 상대적 Nelson-Siegel 요인을 이용한 환율 및 자본이동 예측
금융안정연구, 2020, v.21
no.2
, 91-125
KCI
[학술지논문] 이자율 스프레드의 경기 예측력: 문헌 서베이 및 한국의 사례 분석
경제분석, 2020, v.26
no.3
, 1-47
KCI
[학술지논문] Bond risk premia in a small open economy with volatile capital flows: The case of Korea
JOURNAL OF INTERNATIONAL MONEY AND FINANCE, 2019, v.93
no.1
, 223-243
[학술지논문] EVT 및 CAViaR 모형에 의한 국고채
금융안정연구, 2018, v.19
no.1
, 1-38
KCI
[학술지논문] The effect of banking sector’s business conditions on the transmission mechanism of monetary policy
Journal of Economic Theory and Econometrics, 2016, v.27
no.3
, 112-143
Scopus
[학술지논문] 조건부 베타를 이용한 은행의 시스템리스크 기여도 분석
금융감독연구, 2016, v.3
no.1
, 1-31
[학술지논문] Measuring systemic risk in the Korean banking sector via dynamic conditional correlation models
PACIFIC-BASIN FINANCE JOURNAL, 2014, v.27
no.0
, 94-114
SCI
[학술지논문] Out-of-sample density forecasts with affine jump diffusion models
Journal of Banking and Finance, 2014, v.47
no.1
, 74-87
SSCI
[학술지논문] SRISK 모형을 이용한 은행부문 시스템적 리스크 분석: 데이터빈도별 성과 분석
금융안정연구, 2014, v.15
no.1
, 99-128
KCI
[학술지논문] Monetary Aggregates and the Central Bank's Financial Stability Mandate
INTERNATIONAL JOURNAL OF CENTRAL BANKING, 2013, v.9
no.0
, 69-107
SCI
[학술지논문] Macro-Finance Term Structure Analysis Using Structural Vector Autoregression
계량경제학보, 2012, v.23
no.4
, 278-311
KCI
[학술지논문] 금융환경 변화가 통화정책 파급경로에 미치는 영향에 관한 문헌 연구- 비전통적 파급경로를 중심으로 -
사회과학연구논총, 2012, v.28
no.28
, 103-144
KCI
[학술지논문] The role of time-varying jump risk premia in pricing stock index options
JOURNAL OF EMPIRICAL FINANCE, 2011, v.18
no.5
, 833-846
SSCI
[학술지논문] 은퇴와 가계소비간 관계 분석
경제분석, 2011, v.17
no.1
, 1-44
[학술지논문] 통화정책 국면에 따른 은행 예대금리의 비대칭적 반응 분석
금융연구, 2011, v.25
no.2
, 29-55
[학술발표] Variance risk premium in a small open economy with volatile capital flows: the case of Korea2017년 한국계량경제학회 하계정기학술대회, 대한민국, 서울, 2017-06-23
2017년 한국계량경제학회 하계정기학술대회, 2017
[학술발표] 동태적 확률적분 전환을 이용한 주가수익률 확률밀도 예측모형 평가2016년 한국계량경제학회 하계정기학술대회, 대한민국, 제주시, 2016-06-23
2016년 한국계량경제학회 하계정기학술대회, 2016
[학술발표] Density Forecasts with Affine Jump Diffusion Models via Time-varying Jump Risk Premia한국계량경제학회 하계정기학술대회, 대한민국, 서울, 2013-08-30
한국계량경제학회 하계정기학술대회, 2013
[학술발표] Stock Returns' Density Forecast Performance of the Affine Jump Diffusion Models2012년 하계 정기학술대회 및 총회, 대한민국, 서울, 2012-06-23
없음, 2012