이진 교수는 시계열 및 비모수 분야의 계량 경제학을 전공했다. 미국 코넬대학에서 박사학위를 받고 싱가폴 국립대학에서 조교수를 역임하였으며 2009년 이화여대에 부임하였다. <Econometric Theory>, <Journal of Nonparametric Statistics> 등의 학술지에 논문을 발표했다.
time series econometrics, nonparametrics, empirical macroeconomics
연구실적
[학술지논문] Macroeconomic Fundamentals and the Volatility of Foreign Investors’ Net Purchase in Korean Stock Market
International Economic Journal, 2024, v.38
no.1
, 150-165
Scopus
Detection of Stock Price Bubbles in KOSPI and KOSDAQ Industries and Selection of Predictive Covariates using Penalized Logit Models시장경제연구, 2024, v.53 no.2, 1-38
[학술지논문] Detection of Stock Price Bubbles in KOSPI and KOSDAQ Industries and Selection of Predictive Covariates using Penalized Logit Models
시장경제연구, 2024, v.53
no.2
, 1-38
KCI
[학술지논문] 변인 선택 방법을 이용하여 선별된 변수들의 국내 금리 변동성에 대한 영향 분석
금융안정연구, 2023, v.24
no.1
, 77-117
KCI
[학술지논문] Asymptotic behavior of cross spectral density estimator at the zero frequency in the presence of degeneracy
COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS, 2022, v.51
no.3
, 840-851
SCIE
[학술지논문] Asymptotic property of least squares estimators for explosive autoregressive models with a drift
Journal of Economic Theory and Econometrics, 2021, v.32
no.4
, 1-12
Scopus
[학술지논문] 신용 사이클이 금융업권 시스템 리스크에 미치는 효과 분석
금융감독연구, 2021, v.8
no.1
, 97-121
KCI
[학술지논문] 거시경제적 요인의 KOSPI 주가지수 선물 변동성에 대한 영향 추정
시장경제연구, 2020, v.49
no.2
, 27-54
KCI
[학술지논문] Effects of incorrect detrending on the coherency between non-stationary time series processes
Communications for Statistical Applications and Methods, 2019, v.26
no.1
, 27-34
Scopus
[학술지논문] INFLATION CO-MOVEMENT IN THE ASEAN COUNTRIES
Journal of Economic Development, 2019, v.44
no.4
, 135-151
Scopus
[학술지논문] Nonparametric testing for long-horizon predictability with persistent covariates
JOURNAL OF NONPARAMETRIC STATISTICS, 2014, v.26
no.2
, 359-372