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사회과학대학

윤재호(尹載皓) 교수

경제학과

윤재호 프로필 사진 
윤재호 교수는 경제학전공 소속 교수로 2009년 미국 코넬대학교에서 박사학위를 받았다. 이화여대에 오기 전에 한국은행에서 10여년간 재직하였다(1996-2012년중). 금융계량경제학을 주전공으로 하고 있으며, 현재까지 20여편 내외의 연구 논문들을 Journal of Banking & Finance,  Journal of Financial Econometrics 등에 발표하였다. 현재까지 발표된 논문은 옵션가격,  확률밀도 예측,  리스크 프리미엄, 시스템리스크, 이자율 기간구조 등과 관련된 연구이다. 현재 학부 및 대학원을 대상으로 금융경제학, 금융공학, 금융계량분석 등을 강의하고 있다.
연구실적
  • [학술지논문] International linkages of term structures: US and Korea Treasury bond yields JOURNAL OF INTERNATIONAL MONEY AND FINANCE, 2023, v.138 no.1 , 1-21
    SSCI
  • [학술지논문] 한·미 금리격차, 실질환율, 그리고 달러 캐리 원화수익률: 현재가치 방법론을 이용한 분석 경제분석, 2023, v.29 no.1 , 1-42
    KCI
  • [학술지논문] A re-examination of the predictability of stock returns and cash flows via the decomposition of VIX ECONOMICS LETTERS, 2020, v.186 no.0 , 108755-108755
    SSCI
  • [학술지논문] Density Forecast Evaluations via a Simulation-Based Dynamic Probability Integral Transformation JOURNAL OF FINANCIAL ECONOMETRICS, 2020, v.18 no.1 , 24-58
    SSCI
  • [학술지논문] Variance risk premium in a small open economy with volatile capital flows: The case of Korea INTERNATIONAL REVIEW OF ECONOMICS & FINANCE, 2020, v.65 no.1 , 105-125
    SSCI
  • [학술지논문] 비생성 거시금융 기간구조 모형을 이용한 한국의 이자율 기간프리미엄 분석 Journal of Economic Theory and Econometrics, 2020, v.31 no.2 , 70-110
    Scopus
  • [학술지논문] 상대적 Nelson-Siegel 요인을 이용한 환율 및 자본이동 예측 금융안정연구, 2020, v.21 no.2 , 91-125
    KCI
  • [학술지논문] 이자율 스프레드의 경기 예측력: 문헌 서베이 및 한국의 사례 분석 경제분석, 2020, v.26 no.3 , 1-47
    KCI
  • [학술지논문] Bond risk premia in a small open economy with volatile capital flows: The case of Korea JOURNAL OF INTERNATIONAL MONEY AND FINANCE, 2019, v.93 no.1 , 223-243
    SSCI
  • [학술지논문] 변동성 프리미엄의 정보유용성 분석: 한국의 사례 국제경제연구, 2019, v.25 no.3 , 1-29
    KCI
  • [학술지논문] EVT 및 CAViaR 모형에 의한 국고채 금융안정연구, 2018, v.19 no.1 , 1-38
    KCI
  • [학술지논문] The effect of banking sector’s business conditions on the transmission mechanism of monetary policy Journal of Economic Theory and Econometrics, 2016, v.27 no.3 , 112-143
    Scopus
  • [학술지논문] 조건부 베타를 이용한 은행의 시스템리스크 기여도 분석 금융감독연구, 2016, v.3 no.1 , 1-31
  • [학술지논문] Measuring systemic risk in the Korean banking sector via dynamic conditional correlation models PACIFIC-BASIN FINANCE JOURNAL, 2014, v.27 no.0 , 94-114
    SCI
  • [학술지논문] Out-of-sample density forecasts with affine jump diffusion models Journal of Banking and Finance, 2014, v.47 no.1 , 74-87
    SSCI
  • [학술지논문] SRISK 모형을 이용한 은행부문 시스템적 리스크 분석: 데이터빈도별 성과 분석 금융안정연구, 2014, v.15 no.1 , 99-128
    KCI
  • [학술지논문] Monetary Aggregates and the Central Bank's Financial Stability Mandate INTERNATIONAL JOURNAL OF CENTRAL BANKING, 2013, v.9 no.0 , 69-107
    SCI
  • [학술지논문] Macro-Finance Term Structure Analysis Using Structural Vector Autoregression 계량경제학보, 2012, v.23 no.4 , 278-311
    KCI
  • [학술지논문] 금융환경 변화가 통화정책 파급경로에 미치는 영향에 관한 문헌 연구- 비전통적 파급경로를 중심으로 - 사회과학연구논총, 2012, v.28 no.28 , 103-144
    KCI
  • [학술지논문] The role of time-varying jump risk premia in pricing stock index options JOURNAL OF EMPIRICAL FINANCE, 2011, v.18 no.5 , 833-846
    SSCI
  • [학술지논문] 은퇴와 가계소비간 관계 분석 경제분석, 2011, v.17 no.1 , 1-44
  • [학술지논문] 통화정책 국면에 따른 은행 예대금리의 비대칭적 반응 분석 금융연구, 2011, v.25 no.2 , 29-55
  • [학술발표] Variance risk premium in a small open economy with volatile capital flows: the case of Korea 2017년 한국계량경제학회 하계정기학술대회, 대한민국, 서울, 2017-06-23 2017년 한국계량경제학회 하계정기학술대회, 2017
  • [학술발표] 동태적 확률적분 전환을 이용한 주가수익률 확률밀도 예측모형 평가 2016년 한국계량경제학회 하계정기학술대회, 대한민국, 제주시, 2016-06-23 2016년 한국계량경제학회 하계정기학술대회, 2016
  • [학술발표] Density Forecasts with Affine Jump Diffusion Models via Time-varying Jump Risk Premia 한국계량경제학회 하계정기학술대회, 대한민국, 서울, 2013-08-30 한국계량경제학회 하계정기학술대회, 2013
  • [학술발표] Stock Returns' Density Forecast Performance of the Affine Jump Diffusion Models 2012년 하계 정기학술대회 및 총회, 대한민국, 서울, 2012-06-23 없음, 2012
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강의

  • 2024-1학기

    • 금융경제학

      • 학수번호 36304분반 02
      • 3학년 ( 3학점 , 3시간) 월 4~4 (포) , 목 5~5 (161)
        • 첨부파일

    • 금융계량경제학

      • 학수번호 G16434분반 01
      • 학년 ( 3학점 , 3시간) 목 2~3 (포354)
        • 첨부파일

  • 2023-2학기

  • 2023-1학기

  • 2022-2학기

    • 금융계량분석

      • 학수번호 36067분반 01
      • 3학년 ( 3학점 , 3시간) 화 2~2 (포253) , 금 3~3 (포253)
        • 첨부파일

    • 금융공학입문

      • 학수번호 37436분반 01
      • 3학년 ( 3학점 , 3시간) 화 4~4 (포253) , 금 5~5 (포253)
        • 첨부파일

  • 2022-1학기

    • 금융경제학

      • 학수번호 36304분반 02
      • 3학년 ( 3학점 , 3시간) 월 4~4 , 목 5~5
        • 첨부파일

    • 금융계량경제학

      • 학수번호 G16434분반 01
      • 학년 ( 3학점 , 3시간) 화 3~4
        • 첨부파일

  • 2021-2학기

    • 금융계량분석

      • 학수번호 36067분반 01
      • 3학년 ( 3학점 , 3시간) 월 4~4 , 목 5~5
      • 영어강의
        • 첨부파일

    • 금융공학입문

      • 학수번호 37436분반 01
      • 3학년 ( 3학점 , 3시간) 화 4~4 , 금 5~5
        • 첨부파일

  • 2021-1학기

    • 금융경제학

      • 학수번호 36304분반 02
      • 3학년 ( 3학점 , 3시간) 화 4~4 , 금 5~5
      • 영어강의
        • 첨부파일

    • 금융계량경제학

      • 학수번호 G16434분반 01
      • 학년 ( 3학점 , 3시간) 금 3~4
        • 첨부파일
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학력

Cornell University Ph.D.(Economics)

서울대학교 경제학석사(국제경제)

Cornell University M.A.(Economics)

서울대학교 경제학사(국제경제)

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